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Delta opzione denaro, Opzioni Nozioni di base: Opzioni Rischi

Inserisci qui il termine di ricerca Cerca Cosa sono "le greche" in un'opzione finanziaria?

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Stampa Modificato il: Mer, 22 Gen, at PM Le greche sono i parametri che influenzano lil valore di un'opzione finanziaria. Come è logico, il delta di un Future è 1.

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Un'opzione sarà più simile a un future quanto più sarà in the money o ITM Delta arriva fino a quasi 1 e al contrario quanto più sarà out of the money OTM o fuori dal denaro, meno varierà il suo valore con i movimenti del sottostante Delta tende a 0.

Più tempo rimane per la scadenza, più alto è il prezzo dell'opzione, perché la parte temporale che la compone sarà maggiore. Theta misura la variazione del prezzo dell'opzione per ogni giorno che passa.

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Nella ATM è dove più valore perdono le opzioni con il passare del tempo. Le scadenze più vicine hanno valori Theta più elevati e quindi perdite temporanee di premio più elevate.

Vega: Indica come ogni punto di variazione della volatilità influenzerà il valore delle opzioni.

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