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Trading ottimale

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    trading ottimale

    I sistemi di trading L'analisi dell' "f ottimale" L' "f guadagni rapidi zero è definito da Ralph Vince [Vince ] come l'ottima frazione fissa del proprio capitale da investire in un certo sistema di trading.

    Per definire il suo "f", Vince parte dalla risoluzione del problema teorico del lancio della moneta.

    trading ottimale

    Se si partecipa ad un gioco che consiste nel lanciare una moneta, vincere lire quando esce testa e perdere lire quando esce croce, qual'è la percentuale ottima del proprio capitale da giocare nel lungo periodo? I risultati presentati dalle due precedenti formule sono matematicamente ineccepibili: la dimostrazione formale si trova negli scritti di Shannon [Cf.

    Come si vede possono bastare addirittura 10 euro per cominciare! Ma ci sono principianti che si fanno letteralmente paralizzare dalla paura. Possiamo distinguere i rischi di trading in due categorie: quelli che si possono eliminare e quelli che si possono controllare. Tra i rischi che si possono eliminare possiamo inserire quello di subire truffe. Come si fa ad evitare le truffe?

    Shannon ] A questo punto peró Vince cerca di generalizzare i risultati di Shannon al trading. Il suo ragionamento è più o meno il seguente.

    trading ottimale

    Ad ogni operazione corrisponde una faccia del dado per cui, poichè è possibile avere piùoperazioni con lo stesso risultato, vi saranno anche più facce del dado con uno stesso numero. Ovviamente la perdita massima che è possibile realizzare con una trading ottimale di questo tipo è esattamente uguale alla perdita massima realizzata in forward testing e ogni operazione ottenuta da questa simulazione presenta lo stesso identico risultato di una qualche operazione ottenuta in trading ottimale testing.

    Non riporto le formule di Vince perchè è meglio invece riflettere sulla logica seguita da questo autore.

    trading ottimale

    La domanda che occorre porsi è se veramente il comportamento del sistema di trading possa venire ragionevolmente simulato, per un periodo indefinito, ma sufficientemente lungo, dal particolare dado che abbiamo ipotizzato sopra. A nostro parere la risposta è nettamente negativa.

    trading ottimale

    A causa della presenza di una rilevante componente casuale nelle serie dei prezzi, i risultati di un sistema di trading non sono mai esattamente uguali a quelli ottenuti nei forward testing precedenti e tanto più l'orizzonte temporale si allunga tanto più il fenomeno si accentua. I risultati di Vince d'altra parte sono strettamente dipendenti dai risultati specifici ottenuti dal forward testing e dalla loro probabilità di verificarsi di nuovo.

    La sua conclusione non lascia spazio ad ambiguità: "the very concept of an optimal f is suspect in principle" p.

    trading ottimale

    L'uso dell' "f" ottimale per la determinazione dell'importo va scoraggiato: fare del trading non è come giocare a testa o croce perchè la distribuzione dei risultati non è mai conosciuta con esattezza in anticipo. Per informazioni consultare la sezione info.