Le opzioni finanziarie

Opzioni di dividendo

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    Per un'opzione call avremo cioè: Nella teoria del prezzaggio di opzioni è di fondamentale importanza lo studio di Black e Scholes.

    • PREMESSA Premettendo che i titolari di opzioni di acquisto non hanno diritto a percepire dividendi sulle azioni sottostanti, in quanto tali dividendi spettano solamente ai titolari delle azioni a partire dalla data di registrazione del dividendoil prezzo dei titoli, a parità di altre condizioni, dovrebbe diminuire di un importo pari al valore del dividendo alla data di stacco cedola.
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    • Black-Scholes Formula Il pagamento dei dividendi per un titolo ha un impatto importante su come le opzioni di tale stock sono valutate.
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    Essendo un indice azionario una somma pesata di più azioni, la formula per la valutazione di tali opzioni non presenta grandi differenze rispetto alla soluzione originaria di B-S. Il valore corrente del titolo va, quindi, ridotto nel modo seguente: dove q è il tasso continuo di dividendo dividend yield.

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    Le prime tre variabili si possono ricavare facilmente dalla lettura dei quotidiani finanziari. Nel nostro lavoro considereremo tale parametro costante, non solo per tutta la vita residua della opzioni di dividendo opzione, ma anche per tutto il periodo considerato e quindi per tutte le opzioni valutate.

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    La stima della volatilità è ottenuta implicitamente dai prezzi di mercato delle opzioni. In particolare, è stata effettuata una media semplice delle volatilità implicite legate alle due opzioni i cui prezzi di esercizio sono più vicini al prezzo del bene sottostante, data una certa scadenza.

    Billio, M. Corazza, M.

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