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Come cambierà il prezzo dellopzione

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    Per opzioni vanilla il delta è: positivo per compratori di call e venditori di put ; negativo per compratori di put e venditori di call. La verifica della validità della strategia è immediata.

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    Contemporaneamente, il premio dell'opzione aumenta di 1 x 0. Contemporaneamente, il premio dell'opzione diminuisce di -1 x 0. Appare chiaro come una strategia delta neutral, data dall'acquisto di opzioni Call e dalla vendita di azioni sottostanti, non sia soggetta né a perdite né a guadagni; il rischio legato all'andamento del prezzo del sottostante è stato coperto.

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    Infatti, il delta varia al variare del livello del prezzo del sottostante vedi Gamma. In caso di grandi movimenti del prezzo del sottostante, il Delta non è più sufficiente per effettuare una copertura corretta.

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    Il delta è inoltre influenzato dal livello della volatilità implicita e del tempo a scadenza. Per questa ragione, la strategia Delta neutral necessita in via teorica di continui ribilanciamenti al cambiare dei parametri di pricing dell'opzione.

    Gamma[ modifica modifica wikitesto ] Il valore Gamma di un' opzione rappresenta anch'esso la sensibilità del Delta rispetto al movimento del prezzo del sottostante. La differenza fondamentale sta nel calcolo matematico di questo valore: In termini più formali, infatti, il Gamma è la derivata seconda e non prima come per il Delta del premio rispetto al prezzo del sottostante :.

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