Matematica finanziaria: dai concetti di base alle opzioni

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Università - Econometria, matematica, statistica In breve Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa.

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La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria.

La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Indice Parte prima.

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Matematica finanziaria in condizione di certezza 1. Matematica finanziaria in condizione di incertezza 7.

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Frontiera efficiente. Gestione integrata del rischio Il rischio operativo 2. Copertura del rischio operativo Appendice A.

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Dimostrazione del lemma di Itô Appendice C. Il metodo Monte Carlo.

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